PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. SIXL is actively managed, while URNM is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 3.61%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у URNM с доходностью 11.22%.

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и URNM

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%54.13%

Correlation

The correlation between SIXL and URNM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.30

Over the past year, the correlation between SIXL and URNM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXL и URNM

Секторы
SIXL
URNM

Коммунальные услуги

17.3%

-

Потребительский защитный сектор

17.0%

-

Финансовые услуги

15.2%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Недвижимость

13.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Промышленность

6.4%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Технологии

2.4%

-

Сырьевые материалы

2.2%
2.6%

Энергетика

2.1%
97.4%

Коммунальные услуги

SIXL
17.3%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
17.0%
URNM

-

Финансовые услуги

SIXL
15.2%
URNM

-

Здравоохранение

SIXL
14.5%
URNM

-

Недвижимость

SIXL
13.6%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.8%
URNM

-

Промышленность

SIXL
6.4%
URNM

-

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
URNM

-

Технологии

SIXL
2.4%
URNM

-

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
URNM
2.6%

Энергетика

SIXL
2.1%
URNM
97.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

SIXL vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.97

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.60

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.55

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

3.35

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа URNM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.97

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.67

-0.03

Просадки

Сравнение просадок SIXL и URNM

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-50.78%

+34.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-32.04%

+25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-50.78%

+39.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-50.78%

+34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-27.31%

+21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-18.03%

+13.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

14.81%

-12.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и URNM

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 2.49%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

16.06%

-13.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

40.27%

-33.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

51.44%

-41.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

48.29%

-36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

46.89%

-34.34%

Сравнение комиссий SIXL и URNM

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и URNM

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности URNM в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and URNM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to SIXL (2.49%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.43% vs 3.61% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.43% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.29% for SIXL.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.85% for URNM.

URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор