PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIXL с THNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с THNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and THNQ (ROBO Global Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while THNQ is a Artificial Intelligence fund tracking the ROBO Global Artificial Intelligence Index. SIXL is actively managed, while THNQ is passively managed. Over the past 5 years, SIXL returned 4.76%/yr vs 15.49%/yr for THNQ. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.68%/yr for THNQ.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и THNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 11.75%, что значительно ниже, чем у THNQ с доходностью 40.48%.

SIXL

1 день
-0.46%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
5.71%
С начала года
11.75%
1 год
12.85%
3 года*
9.18%
5 лет*
4.76%
10 лет*
—
Всё время*
9.01%

THNQ

1 день
-1.33%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
45.34%
С начала года
40.48%
1 год
60.94%
3 года*
35.43%
5 лет*
15.49%
10 лет*
—
Всё время*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SIXL

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
$856.08K$425.45K$239.50K

THNQ

ROBO Global Artificial Intelligence ETF
$2.53M$1.95M$2.56M

Сравнение доходности по годам SIXL и THNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.75%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.86%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		40.48%29.83%18.82%56.81%-39.84%9.10%60.92%

Correlation

The correlation between SIXL and THNQ is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.15

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.20

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.39

The correlation between SIXL and THNQ shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и THNQ

Секторы
SIXL
THNQ

Коммунальные услуги

17.0%

-

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Здравоохранение

15.7%
3.8%

Финансовые услуги

15.7%
0.9%

Недвижимость

13.3%
1.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
11.1%

Промышленность

6.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.3%

Технологии

2.4%
78.5%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.0%
THNQ

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.4%
THNQ

-

Здравоохранение

SIXL
15.7%
THNQ
3.8%

Финансовые услуги

SIXL
15.7%
THNQ
0.9%

Недвижимость

SIXL
13.3%
THNQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.5%
THNQ
11.1%

Промышленность

SIXL
6.3%
THNQ
1.3%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.5%
THNQ
4.3%

Технологии

SIXL
2.4%
THNQ
78.5%

Сырьевые материалы

SIXL
2.3%
THNQ

-

Энергетика

SIXL
2.0%
THNQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

ROBO Global Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с MIDESIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с OPTZSIXL с XMMOSIXL с FUTY
Часто сравнивают с THNQ:
THNQ с BOTZTHNQ с AIQTHNQ с ROBOTHNQ с ROBTTHNQ с HTECTHNQ с LRNZTHNQ с IBOT

Доходность на риск

SIXL vs. THNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
THNQ
Ранг доходности на риск THNQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THNQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THNQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THNQ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THNQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SIXL c THNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLTHNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.03

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.33

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

9.44

-4.12

SIXL vs. THNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа THNQ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и THNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и THNQ

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки THNQ в -50.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и THNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLTHNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-50.56%

+34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-18.39%

+11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-29.88%

+18.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-50.56%

+34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-4.63%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-14.86%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

6.47%

-4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и THNQ

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.70%, в то время как у ROBO Global Artificial Intelligence ETF (THNQ) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLTHNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

10.02%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

24.86%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

30.23%

-19.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

29.89%

-17.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

29.01%

-16.42%

Сравнение комиссий SIXL и THNQ

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии THNQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и THNQ

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности THNQ в 0.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.19%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
THNQ
ROBO Global Artificial Intelligence ETF		0.15%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and THNQ have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THNQ has higher volatility (10.02%) compared to SIXL (3.70%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs THNQ's -50.56%.

On 5-year performance, THNQ leads with 15.49% vs 4.76% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, THNQ has performed better with a 15.49% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.68% for THNQ.

SIXL has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 0.15% for THNQ.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while THNQ is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.68% for THNQ.

THNQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и THNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор