PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXL с ETHO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO).

SIXL и ETHO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. ETHO - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Etho Climate Leadership Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXL и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXL и ETHO

2026 (YTD)20252024
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.93%-0.61%13.40%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		2.47%10.23%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у ETHO с доходностью 2.47%.

SIXL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.93%
6 месяцев
3.63%
1 год
2.73%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.25%
10 лет*
—

ETHO

1 день
1.26%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.47%
6 месяцев
5.50%
1 год
22.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с QQQSIXL с FNXSIXL с MOO
Часто сравнивают с ETHO:
ETHO с XSOEETHO с ERTHETHO с BITOETHO с VOOETHO с VTIETHO с VGTETHO с SPY

Сравнение комиссий SIXL и ETHO

SIXL берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ETHO в 0.45%.

SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Доходность на риск

SIXL vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXLETHODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

1.01

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

1.55

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

1.62

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.07

6.81

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXL vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа ETHO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и ETHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXLETHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.01

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между SIXL и ETHO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и ETHO

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ETHO в 0.84%

TTM202520242023202220212020
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.36%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF		0.84%0.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXL и ETHO

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и ETHO.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXLETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-25.50%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-14.03%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.05%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.78%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.34%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и ETHO

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.05%, в то время как у Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXLETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

7.58%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

13.46%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

22.46%

-10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.14%

19.61%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.64%

19.61%

-6.97%