PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXL с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXL с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SIXL is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIXL returned 9.69%/yr vs 51.00%/yr for CHAT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SIXL charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.

Доходность

Сравнение доходности SIXL и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXL показывает доходность 8.20%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

SIXL

1 день
0.94%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.20%
6 месяцев
5.55%
1 год
8.37%
3 года*
9.69%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXL и CHAT

2026 (YTD)202520242023
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		8.20%-0.61%14.13%6.33%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between SIXL and CHAT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.11

The correlation between SIXL and CHAT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXL и CHAT

Секторы
SIXL
CHAT

Коммунальные услуги

17.1%

-

Потребительский защитный сектор

16.8%

-

Финансовые услуги

15.1%
0.0%

Здравоохранение

14.9%

-

Недвижимость

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.4%

Промышленность

6.4%
3.5%

Технологии

2.6%
77.8%

Коммуникационные услуги

2.6%
16.1%

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

2.0%

-

Коммунальные услуги

SIXL
17.1%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

SIXL
16.8%
CHAT

-

Финансовые услуги

SIXL
15.1%
CHAT
0.0%

Здравоохранение

SIXL
14.9%
CHAT

-

Недвижимость

SIXL
13.9%
CHAT

-

Потребительский циклический сектор

SIXL
6.4%
CHAT
2.4%

Промышленность

SIXL
6.4%
CHAT
3.5%

Технологии

SIXL
2.6%
CHAT
77.8%

Коммуникационные услуги

SIXL
2.6%
CHAT
16.1%

Сырьевые материалы

SIXL
2.2%
CHAT

-

Энергетика

SIXL
2.0%
CHAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с VOOSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

SIXL vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXL c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIXLCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.10

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.36

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

6.62

-5.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.44

18.29

-14.85

SIXL vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXL на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXL и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIXL и CHAT

Максимальная просадка SIXL за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXL и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXLCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-31.34%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-16.28%

+9.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.65%

-31.34%

+19.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-7.99%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-5.39%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.88%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXL и CHAT

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) составляет 3.89%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что SIXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXLCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

19.26%

-15.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

29.49%

-22.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

34.88%

-24.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

31.21%

-19.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

31.21%

-18.64%

Сравнение комиссий SIXL и CHAT

SIXL берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXL и CHAT

Дивидендная доходность SIXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CHAT в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.20%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

SIXL and CHAT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.26%) compared to SIXL (3.89%). In terms of maximum drawdown, SIXL dropped -16.08% vs CHAT's -31.34%.

On 3-year performance, CHAT leads with 51.00% vs 9.69% for SIXL. On fees, SIXL is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SIXL has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 51.00% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXL is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.

SIXL has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.76% for CHAT.

SIXL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.47% for SIXL and 0.75% for CHAT.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXL и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор