PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с SEPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXJ с SEPT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and SEPT (AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF) are both exchange-traded funds - SIXJ is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while SEPT is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. SIXJ is passively managed, while SEPT is actively managed. Over the past year, SIXJ returned 16.93% vs 19.52% for SEPT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и SEPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SEPT с доходностью 6.29%.

SIXJ

1 день
-0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.93%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEPT

1 день
-0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.29%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXJ и SEPT

2026 (YTD)202520242023
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.77%12.81%14.48%5.37%
SEPT
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF		6.29%14.95%16.43%4.86%

Correlation

The correlation between SIXJ and SEPT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2023 г.

0.87

The correlation between SIXJ and SEPT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXJ и SEPT

Секторы
SIXJ
SEPT

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXJ
36.2%
SEPT
36.2%

Финансовые услуги

SIXJ
11.9%
SEPT
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXJ
10.9%
SEPT
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXJ
10.1%
SEPT
10.1%

Здравоохранение

SIXJ
8.4%
SEPT
8.4%

Промышленность

SIXJ
8.1%
SEPT
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXJ
4.9%
SEPT
4.9%

Энергетика

SIXJ
3.5%
SEPT
3.5%

Коммунальные услуги

SIXJ
2.3%
SEPT
2.3%

Недвижимость

SIXJ
1.9%
SEPT
1.9%

Сырьевые материалы

SIXJ
1.8%
SEPT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBT
Часто сравнивают с SEPT:
SEPT с APRTSEPT с JAJLSEPT с NVBTSEPT с AUGTSEPT с JANWSEPT с FBUFSEPT с BAPR

Доходность на риск

SIXJ vs. SEPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SEPT
Ранг доходности на риск SEPT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c SEPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJSEPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.62

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.78

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.52

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.64

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

18.48

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. SEPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPT равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и SEPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJSEPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.62

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.60

-0.73

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и SEPT

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки SEPT в -12.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и SEPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXJSEPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-12.83%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.53%

-5.39%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-1.09%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.06%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и SEPT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 0.75%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXJSEPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.12%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

5.61%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

7.49%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

9.87%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.02%

9.87%

+0.15%

Сравнение комиссий SIXJ и SEPT

И SIXJ, и SEPT имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и SEPT

Ни SIXJ, ни SEPT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SIXJ and SEPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEPT has higher volatility (1.12%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs SEPT's -12.83%.

On 1-year performance, SEPT leads with 19.52% vs 16.93% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SEPT has performed better with a 19.52% return vs 16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXJ and SEPT have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXJ and SEPT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXJ is categorized as Options Trading, while SEPT is Defined Outcome.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXJ и SEPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор