PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

SIXJ и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и QFLR

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%12.67%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с FEBTSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с QQQM

Сравнение комиссий SIXJ и QFLR

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

SIXJ vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.91

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.62

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

3.17

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

13.59

-3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.11

-0.40

Корреляция

Корреляция между SIXJ и QFLR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и QFLR

Ни SIXJ, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и QFLR

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-13.97%

-0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-7.61%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-4.77%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.61%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.77%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и QFLR

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 3.18%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.97%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

9.49%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.32%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

12.89%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

12.89%

-2.73%