PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXJ с PBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXJ с PBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).

SIXJ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXJ и PBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXJ и PBJA

2026 (YTD)20252024
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%12.50%
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January		-1.07%10.33%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, SIXJ показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у PBJA с доходностью -1.07%.

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBJA

1 день
0.41%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.37%
1 год
10.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU
Часто сравнивают с PBJA:
PBJA с DGTPBJA с SPYPBJA с XAPRPBJA с APRDPBJA с APRQPBJA с AAPRPBJA с JULJ

Сравнение комиссий SIXJ и PBJA

SIXJ берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.

SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
PBJA
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January

Доходность на риск

SIXJ vs. PBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBJA
Ранг доходности на риск PBJA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBJA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBJA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBJA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBJA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBJA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXJ c PBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXJPBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.25

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.88

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.70

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.53

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXJ vs. PBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXJ на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBJA равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXJ и PBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXJPBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.25

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.46

-0.74

Корреляция

Корреляция между SIXJ и PBJA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXJ и PBJA

Ни SIXJ, ни PBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXJ и PBJA

Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, что больше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и PBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXJPBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.07%

-8.50%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-6.16%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-1.89%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.58%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.10%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXJ и PBJA

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXJPBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.54%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

3.74%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

8.31%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.16%

6.53%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

6.53%

+3.63%