Сравнение SIXJ с OCTT
SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) and OCTT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF) are both Options Trading funds from Allianz. SIXJ is passively managed, while OCTT is actively managed. Over the past 3 years, SIXJ returned 13.88%/yr vs 14.15%/yr for OCTT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SIXJ и OCTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXJ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у OCTT с доходностью 6.89%.
SIXJ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 7.45%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXJ и OCTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 5.77% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.71% |
OCTT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF | 6.89% | 13.86% | 11.87% | 20.92% | -7.51% |
Correlation
The correlation between SIXJ and OCTT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between SIXJ and OCTT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXJ vs. OCTT — Ранг доходности на риск
SIXJ
OCTT
Сравнение SIXJ c OCTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXJ | OCTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.49 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 3.32 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.41 | 16.48 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXJ | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.49 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.14 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок SIXJ и OCTT
Максимальная просадка SIXJ за все время составила -14.07%, примерно равная максимальной просадке OCTT в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXJ и OCTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXJ | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.07% | -13.49% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -5.81% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.89% | -13.04% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.03% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 1.17% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXJ и OCTT
Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) составляет 0.75%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Oct ETF (OCTT) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что SIXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OCTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXJ | OCTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.27% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 5.94% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84% | 7.77% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 10.43% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.02% | 10.22% | -0.20% |
Сравнение комиссий SIXJ и OCTT
И SIXJ, и OCTT имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXJ и OCTT
Ни SIXJ, ни OCTT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SIXJ and OCTT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
OCTT has higher volatility (1.27%) compared to SIXJ (0.75%). In terms of maximum drawdown, SIXJ dropped -14.07% vs OCTT's -13.49%.
On 3-year performance, OCTT leads with 14.15% vs 13.88% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OCTT has performed better with a 14.15% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIXJ and OCTT have the same expense ratio: 0.74% per year.
SIXJ and OCTT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIXJ и OCTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор