PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXF с MART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXF с MART

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIXF (Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF) and MART (Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF) are both Options Trading funds from Allianz. Both are actively managed. Over the past year, SIXF returned 16.75% vs 19.17% for MART. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIXF и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXF показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у MART с доходностью 7.16%.

SIXF

1 день
-0.85%
1 месяц
0.58%
С начала года
5.55%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
-1.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
7.16%
6 месяцев
7.98%
1 год
19.17%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXF и MART

2026 (YTD)20252024
SIXF
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF		5.55%13.14%12.05%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		7.16%14.93%13.79%

Correlation

The correlation between SIXF and MART is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.91

The correlation between SIXF and MART has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIXF и MART

Секторы
SIXF
MART

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SIXF
36.2%
MART
36.2%

Финансовые услуги

SIXF
11.9%
MART
11.9%

Коммуникационные услуги

SIXF
10.9%
MART
10.9%

Потребительский циклический сектор

SIXF
10.1%
MART
10.1%

Здравоохранение

SIXF
8.4%
MART
8.4%

Промышленность

SIXF
8.1%
MART
8.1%

Потребительский защитный сектор

SIXF
4.9%
MART
4.9%

Энергетика

SIXF
3.5%
MART
3.5%

Коммунальные услуги

SIXF
2.3%
MART
2.3%

Недвижимость

SIXF
1.9%
MART
1.9%

Сырьевые материалы

SIXF
1.8%
MART
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с SIXF:
SIXF с FLJJSIXF с IBICSIXF с BNOSIXF с DBESIXF с COMTSIXF с DBOSIXF с HOCT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZMMK.TOMART с ARLUMART с APRTMART с OCTT

Доходность на риск

SIXF vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXF
Ранг доходности на риск SIXF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXF c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXFMARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.69

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.92

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.63

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

20.33

-2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXF vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXF на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXF и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXFMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.69

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок SIXF и MART

Максимальная просадка SIXF за все время составила -11.25%, примерно равная максимальной просадке MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXF и MART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXFMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.25%

-11.61%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-5.30%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.28%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.90%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.95%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXF и MART

Текущая волатильность для Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF (SIXF) составляет 1.12%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SIXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXFMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.66%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

5.73%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.22%

7.17%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.76%

9.70%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.76%

9.70%

-0.94%

Сравнение комиссий SIXF и MART

И SIXF, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXF и MART

Ни SIXF, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SIXF and MART move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MART has higher volatility (1.66%) compared to SIXF (1.12%). In terms of maximum drawdown, SIXF dropped -11.25% vs MART's -11.61%.

On 1-year performance, MART leads with 19.17% vs 16.75% for SIXF. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXF has been the lower-risk option at 1.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MART has performed better with a 19.17% return vs 16.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXF and MART have the same expense ratio: 0.74% per year.

SIXF and MART have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXF и MART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор