Сравнение SIXD с TMAR
SIXD (AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. SIXD is actively managed, while TMAR is passively managed. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SIXD charges 0.74%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности SIXD и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXD показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.33%.
SIXD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 8.02%
- С начала года
- 8.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TMAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 12.20%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.47M | $1.41M | $6.81M | |
| $73.13K | $88.32K | $227.94K |
Сравнение доходности по годам SIXD и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 8.65% | -0.00% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.33% | 0.68% |
Correlation
The correlation between SIXD and TMAR is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXD vs. TMAR — Ранг доходности на риск
SIXD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение SIXD c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF (SIXD) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXD | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXD и TMAR
Максимальная просадка SIXD за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXD и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -9.93% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.99% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXD и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXD | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 12.08% | -4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.72% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.65% | 12.72% | -5.07% |
Сравнение комиссий SIXD и TMAR
SIXD берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXD и TMAR
Ни SIXD, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SIXD and TMAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIXD is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIXD is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
SIXD and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SIXD and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для SIXD и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор