PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXA с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past 5 years, SIXA returned 12.50%/yr vs 12.39%/yr for USPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности SIXA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

SIXA

1 день
-0.09%
1 месяц
2.40%
С начала года
11.89%
6 месяцев
12.48%
1 год
18.71%
3 года*
20.65%
5 лет*
12.50%
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXA и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		11.89%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%25.78%

Correlation

The correlation between SIXA and USPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SIXA and USPX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIXA и USPX

Секторы
SIXA
USPX

Потребительский защитный сектор

23.8%
4.8%

Технологии

19.7%
35.4%

Коммуникационные услуги

13.4%
11.5%

Здравоохранение

12.7%
8.6%

Финансовые услуги

9.6%
11.8%

Промышленность

7.8%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.0%
2.3%

Энергетика

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

SIXA
23.8%
USPX
4.8%

Технологии

SIXA
19.7%
USPX
35.4%

Коммуникационные услуги

SIXA
13.4%
USPX
11.5%

Здравоохранение

SIXA
12.7%
USPX
8.6%

Финансовые услуги

SIXA
9.6%
USPX
11.8%

Промышленность

SIXA
7.8%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

SIXA
6.7%
USPX
10.1%

Коммунальные услуги

SIXA
5.0%
USPX
2.3%

Энергетика

SIXA
3.1%
USPX
3.6%

Недвижимость

SIXA
1.4%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

SIXA

-

USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с FNDXSIXA с VOOSIXA с SPMOSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с AVLV
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

SIXA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
2.28

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.12

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.01

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

13.72

-0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

2.28

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.77

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.80

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SIXA и USPX

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.21%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-9.15%

+3.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.22%

-19.21%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.60%

+6.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.75%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-4.44%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

2.00%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и USPX

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 2.56%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

9.16%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.94%

12.09%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.17%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

15.92%

-2.56%

Сравнение комиссий SIXA и USPX

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и USPX

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.01%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

SIXA and USPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (2.87%) compared to SIXA (2.56%). In terms of maximum drawdown, SIXA dropped -18.38% vs USPX's -31.21%.

On 5-year performance, SIXA leads with 12.50% vs 12.39% for USPX. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SIXA has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXA has performed better with a 12.50% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.

SIXA has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.04% for USPX.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXA и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор