PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SIXA и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и USPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%11.98%-5.72%23.87%18.45%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%17.78%24.97%27.07%-18.88%19.53%25.78%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью -3.95%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с JEPISIXA с SPYSIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SIXA и USPX

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SIXA vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAUSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.96

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.47

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

6.97

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.96

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.65

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.71

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIXA и USPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и USPX

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и USPX

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-31.21%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-12.48%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

-24.60%

+6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.81%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.51%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.63%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и USPX

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.37%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

9.73%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

18.75%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

16.15%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

15.98%

-2.55%