Сравнение SIXA с GXLC
SIXA (6 Meridian Mega Cap Equity ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SIXA is actively managed, while GXLC is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIXA charges 0.86%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SIXA и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIXA показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у GXLC с доходностью 8.31%.
SIXA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 20.87%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIXA и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 13.24% | 1.15% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SIXA and GXLC is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIXA vs. GXLC — Ранг доходности на риск
SIXA
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIXA c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIXA | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIXA и GXLC
Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIXA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -9.08% | -9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -3.05% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -1.54% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXA и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIXA | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.94% | 13.85% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.79% | 13.85% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.32% | 13.85% | -0.53% |
Сравнение комиссий SIXA и GXLC
SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXA и GXLC
Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXA 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 1.99% | 2.31% | 1.62% | 2.12% | 2.23% | 1.63% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
SIXA and GXLC have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.86% for SIXA.
SIXA has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Global X. Their fees differ too: 0.86% for SIXA and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SIXA и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор