PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXA с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXA с FTIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

SIXA и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXA - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXA и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXA и FTIF

2026 (YTD)202520242023
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		4.72%15.52%22.70%16.09%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, SIXA показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.

SIXA

1 день
0.03%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.01%
1 год
14.39%
3 года*
18.67%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Mega Cap Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с SIXA:
SIXA с QQQSIXA с VOOSIXA с FNDXSIXA с SPYSIXA с JEPISIXA с SPMOSIXA с JEPQ
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий SIXA и FTIF

SIXA берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

SIXA vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXA
Ранг доходности на риск SIXA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXA: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXA c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXAFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.37

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.93

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.85

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

9.09

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXA vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXA на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIF равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXA и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXAFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.46

Корреляция

Корреляция между SIXA и FTIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXA и FTIF

Дивидендная доходность SIXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023202220212020
SIXA
6 Meridian Mega Cap Equity ETF		2.05%2.31%1.62%2.12%2.23%1.63%1.13%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIXA и FTIF

Максимальная просадка SIXA за все время составила -18.38%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXA и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXAFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-27.83%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.58%

-17.27%

+7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-1.03%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-6.28%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.51%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXA и FTIF

Текущая волатильность для 6 Meridian Mega Cap Equity ETF (SIXA) составляет 3.06%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что SIXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXAFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.87%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

11.65%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

22.97%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.80%

19.27%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.43%

19.27%

-5.84%