Сравнение SIVR с ASCI
SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both exchange-traded funds - SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt), while ASCI is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by abrdn. SIVR is passively managed, while ASCI is actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SIVR charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности SIVR и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVR показывает доходность 2.85%, что значительно ниже, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
SIVR
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 24.90%
- 1 год
- 110.95%
- 3 года*
- 45.38%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 15.77%
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIVR и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 2.85% | 35.42% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between SIVR and ASCI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVR vs. ASCI — Ранг доходности на риск
SIVR
ASCI
Сравнение SIVR c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVR | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVR | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.77 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SIVR и ASCI
Максимальная просадка SIVR за все время составила -75.85%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVR и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVR | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.85% | -11.22% | -64.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.25% | -2.85% | -34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.85% | -2.39% | -45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVR и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVR | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 18.68% | +40.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 18.68% | +17.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.87% | 18.68% | +13.19% |
Сравнение комиссий SIVR и ASCI
SIVR берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVR и ASCI
SIVR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASCI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% |
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIVR and ASCI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIVR is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIVR is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
ASCI has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for SIVR.
SIVR is categorized as Silver, while ASCI is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for SIVR and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для SIVR и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор