Сравнение SIVIX с WWSIX
SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SIVIX returned 9.76%/yr vs 14.60%/yr for WWSIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. SIVIX charges 0.75%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и WWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность 18.14%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 34.08%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 14.60% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.14%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 9.32%
WWSIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 20.79%
- С начала года
- 34.08%
- 1 год
- 60.43%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.60%
- Всё время*
- 11.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SIVIX и WWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 18.14% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 34.08% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 16.07% |
Correlation
The correlation between SIVIX and WWSIX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between SIVIX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIVIX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск
SIVIX
WWSIX
Сравнение SIVIX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVIX | WWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 6.09 | -4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 19.87 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и WWSIX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и WWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIVIX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -59.71% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.17% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -26.17% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -26.17% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -45.11% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.54% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -8.90% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и WWSIX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 4.04%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIVIX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 5.25% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 14.81% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 19.99% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 21.64% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 23.69% | -2.63% |
Сравнение комиссий SIVIX и WWSIX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WWSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и WWSIX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.89%, что больше доходности WWSIX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 14.89% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 5.76% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
SIVIX and WWSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWSIX has higher volatility (5.25%) compared to SIVIX (4.04%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs WWSIX's -59.71%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIVIX и WWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор