PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SSAQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SSAQX управляется State Street. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%4.89%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		-6.11%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью -6.11%.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SSAQX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.50%
1 год
16.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с VOOSSAQX с FELCSSAQX с VUGSSAQX с FZROXSSAQX с FDGFXSSAQX с VTISSAQX с MGK

Сравнение комиссий SIVIX и SSAQX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSAQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.43

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.49

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.02

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSAQX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SSAQX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSAQX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SSAQX в 12.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		12.80%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSAQX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSAQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-31.70%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.49%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-10.84%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-8.28%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.84%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSAQX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.43%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.54%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.05%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

19.06%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.06%

+2.04%