PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVIX с SSAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and SSAQX (State Street U.S. Core Equity Fund) are both mutual funds - SIVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSAQX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 5 years, SIVIX returned 6.09%/yr vs 8.85%/yr for SSAQX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIVIX charges 0.75%/yr vs 0.16%/yr for SSAQX.

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у SSAQX с доходностью 8.53%.

SIVIX

1 день
0.18%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
6.80%
С начала года
14.13%
1 год
17.33%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.09%
10 лет*
9.64%

SSAQX

1 день
0.59%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
7.17%
С начала года
8.53%
1 год
19.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSAQX

2026 (YTD)20252024202320222021
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		14.13%0.64%10.83%14.23%-14.99%5.12%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		8.53%17.43%5.04%28.87%-18.27%12.02%

Correlation

The correlation between SIVIX and SSAQX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.78

The correlation between SIVIX and SSAQX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street U.S. Core Equity Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с CSMDXSIVIX с SSBWXSIVIX с RIVSXSIVIX с VSCPXSIVIX с BOSOXSIVIX с SSEYX
Часто сравнивают с SSAQX:
SSAQX с FELCSSAQX с VOOSSAQX с VUGSSAQX с FDGFXSSAQX с FZROXSSAQX с GINDXSSAQX с VTI

Доходность на риск

SIVIX vs. SSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSAQX
Ранг доходности на риск SSAQX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAQX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAQX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAQX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAQX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVIXSSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.55

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.15

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.83

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.61

-2.32

SIVIX vs. SSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SSAQX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSAQX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSAQX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVIXSSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-31.70%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-10.74%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-31.70%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-31.70%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

0.00%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.93%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

2.58%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSAQX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street U.S. Core Equity Fund (SSAQX) имеют волатильность 3.89% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVIXSSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.73%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

10.18%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

12.67%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.96%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

18.78%

+2.26%

Сравнение комиссий SIVIX и SSAQX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSAQX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSAQX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.41%, что больше доходности SSAQX в 11.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		15.41%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSAQX
State Street U.S. Core Equity Fund		11.07%12.02%0.00%3.83%9.83%13.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIVIX and SSAQX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVIX has higher volatility (3.89%) compared to SSAQX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs SSAQX's -31.70%.

SSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVIX и SSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор