PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIUSX с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIUSX с RYMTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SIUSX (Guggenheim Core Bond Fund) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both mutual funds - SIUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Guggenheim, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIUSX returned 2.35%/yr vs 3.71%/yr for RYMTX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. SIUSX charges 0.79%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.

Доходность

Сравнение доходности SIUSX и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIUSX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции SIUSX уступали акциям RYMTX по среднегодовой доходности: 2.35% против 3.71% соответственно.

SIUSX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.66%
1 год
5.14%
3 года*
4.58%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
2.35%

RYMTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.28%
1 год
19.53%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.83%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIUSX и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIUSX
Guggenheim Core Bond Fund		0.41%7.54%2.54%6.75%-16.77%-1.20%14.30%4.11%0.84%6.33%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		8.74%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between SIUSX and RYMTX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г.

-0.06

The correlation between SIUSX and RYMTX shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to 0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Core Bond Fund

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с SIUSX:
SIUSX с GOFSIUSX с BIMIXSIUSX с TRLVXSIUSX с WFBIXSIUSX с FSMOXSIUSX с GILHXSIUSX с SIHAX
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с RYOCXRYMTX с GUGRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX

Доходность на риск

SIUSX vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIUSX
Ранг доходности на риск SIUSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIUSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIUSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIUSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIUSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIUSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIUSX c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIUSXRYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.77

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.43

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.61

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.00

13.73

-8.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIUSX vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIUSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYMTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIUSX и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIUSXRYMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.35

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок SIUSX и RYMTX

Максимальная просадка SIUSX за все время составила -22.25%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIUSX и RYMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIUSXRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.25%

-34.19%

+11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-5.43%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-17.54%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.25%

-17.54%

-4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.25%

-17.54%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.20%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-18.89%

+12.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.43%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIUSX и RYMTX

Текущая волатильность для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) составляет 1.38%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что SIUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIUSXRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.66%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

8.45%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03%

11.10%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

12.15%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

10.64%

-5.83%

Сравнение комиссий SIUSX и RYMTX

SIUSX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIUSX и RYMTX

Дивидендная доходность SIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности RYMTX в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.55%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
SIUSX
Guggenheim Core Bond Fund		4.50%4.46%4.39%4.10%2.50%3.11%4.10%2.03%2.46%3.16%3.57%4.70%

Часто задаваемые вопросы

SIUSX and RYMTX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (1.66%) compared to SIUSX (1.38%). In terms of maximum drawdown, SIUSX dropped -22.25% vs RYMTX's -34.19%.

RYMTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIUSX и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор