Сравнение SIUSX с MCBDX
SIUSX (Guggenheim Core Bond Fund) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, SIUSX returned 2.18%/yr vs 5.23%/yr for MCBDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIUSX charges 0.79%/yr vs 0.52%/yr for MCBDX.
Доходность
Сравнение доходности SIUSX и MCBDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIUSX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MCBDX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции SIUSX уступали акциям MCBDX по среднегодовой доходности: 2.18% против 5.23% соответственно.
SIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 2.18%
MCBDX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам SIUSX и MCBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 0.74% | 7.54% | 2.54% | 6.75% | -16.77% | -1.20% | 14.30% | 4.11% | 0.84% | 6.33% |
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 1.25% | 8.03% | 1.13% | 6.64% | -15.29% | 38.26% | 8.42% | 9.62% | -0.48% | 4.60% |
Correlation
The correlation between SIUSX and MCBDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1994 г. | 0.85 |
The correlation between SIUSX and MCBDX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIUSX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск
SIUSX
MCBDX
Сравнение SIUSX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIUSX | MCBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.87 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.19 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIUSX и MCBDX
Максимальная просадка SIUSX за все время составила -22.25%, примерно равная максимальной просадке MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIUSX и MCBDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIUSX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.25% | -22.01% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.87% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -5.34% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.25% | -22.01% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.25% | -22.01% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -3.77% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.53% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.87% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIUSX и MCBDX
Guggenheim Core Bond Fund (SIUSX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что SIUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIUSX | MCBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.00% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 2.85% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 3.75% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.90% | 20.11% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | 14.45% | -9.63% |
Сравнение комиссий SIUSX и MCBDX
SIUSX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MCBDX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIUSX и MCBDX
Дивидендная доходность SIUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью MCBDX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCBDX MassMutual Core Bond Fund | 4.48% | 4.50% | 1.93% | 4.62% | 3.83% | 31.12% | 5.98% | 3.35% | 3.32% | 2.96% | 3.29% | 1.43% |
SIUSX Guggenheim Core Bond Fund | 4.51% | 4.46% | 4.39% | 4.10% | 2.50% | 3.11% | 4.10% | 2.03% | 2.46% | 3.16% | 3.57% | 4.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SIUSX and MCBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SIUSX has higher volatility (1.18%) compared to MCBDX (1.00%). In terms of maximum drawdown, SIUSX dropped -22.25% vs MCBDX's -22.01%.
MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIUSX и MCBDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор