PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SITEX с CAVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SITEX с CAVAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SITEX (SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund) and CAVAX (SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund) are both mutual funds - SITEX is a Emerging Markets Bonds fund managed by SEI, while CAVAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SEI. Over the past 10 years, SITEX returned 3.72%/yr vs 12.07%/yr for CAVAX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SITEX charges 1.36%/yr vs 0.86%/yr for CAVAX.

Доходность

Сравнение доходности SITEX и CAVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SITEX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у CAVAX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции SITEX уступали акциям CAVAX по среднегодовой доходности: 3.72% против 12.07% соответственно.

SITEX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
3.97%
1 год
15.32%
3 года*
11.69%
5 лет*
3.07%
10 лет*
3.72%

CAVAX

1 день
-0.75%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.38%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.87%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SITEX и CAVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		3.35%19.86%2.65%13.56%-15.44%-5.84%4.04%14.37%-8.72%14.26%
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		9.03%15.45%16.72%21.33%-18.51%20.57%17.33%26.63%-10.24%23.69%

Correlation

The correlation between SITEX and CAVAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.41

The correlation between SITEX and CAVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.40 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund

Часто сравнивают с SITEX:
SITEX с SEDAXSITEX с BNDSITEX с VTSITEX с EIDOXSITEX с VOOSITEX с AGEPXSITEX с IMCDX
Часто сравнивают с CAVAX:
CAVAX с FTECCAVAX с SICIXCAVAX с LDRAXCAVAX с SUMAXCAVAX с SIEMXCAVAX с SEPAXCAVAX с SMQFX

Доходность на риск

SITEX vs. CAVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SITEX
Ранг доходности на риск SITEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITEX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CAVAX
Ранг доходности на риск CAVAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAVAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAVAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAVAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAVAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAVAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SITEX c CAVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) и SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SITEXCAVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.83

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.44
2.58

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.33

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

2.55

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

10.84

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SITEX vs. CAVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SITEX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа CAVAX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITEX и CAVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SITEXCAVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.83

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.69

0.00

Просадки

Сравнение просадок SITEX и CAVAX

Максимальная просадка SITEX за все время составила -45.23%, что больше максимальной просадки CAVAX в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITEX и CAVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SITEXCAVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-36.55%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-8.49%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.06%

-17.95%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-26.51%

-1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.92%

-36.55%

+7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.75%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.06%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.99%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SITEX и CAVAX

Текущая волатильность для SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund (SITEX) составляет 1.96%, в то время как у SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund (CAVAX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что SITEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SITEXCAVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

2.97%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

8.92%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

11.83%

-5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

16.08%

-8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

17.39%

-8.92%

Сравнение комиссий SITEX и CAVAX

SITEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии CAVAX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITEX и CAVAX

Дивидендная доходность SITEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности CAVAX в 6.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAVAX
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity Fund		6.18%6.73%7.01%1.29%3.67%16.58%2.98%2.80%5.66%0.71%0.99%0.00%
SITEX
SEI Institutional International Trust Emerging Markets Debt Fund		6.29%6.27%5.68%5.16%1.62%3.43%0.38%2.18%2.47%3.90%1.58%0.52%

Часто задаваемые вопросы

SITEX and CAVAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAVAX has higher volatility (2.97%) compared to SITEX (1.96%). In terms of maximum drawdown, SITEX dropped -45.23% vs CAVAX's -36.55%.

SITEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SITEX и CAVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор