Сравнение SISEX с FINVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).
SISEX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 дек. 2008 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SISEX и FINVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SISEX и FINVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.30% | 30.66% | 3.67% | 13.97% | -19.29% | 6.23% | 18.07% | 22.53% | -13.16% | 34.49% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 1.28% | 45.75% | 6.20% | 20.35% | -7.21% | 16.39% | 4.87% | 19.85% | -16.40% | 19.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SISEX показывает доходность 1.30%, а FINVX немного ниже – 1.28%.
SISEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
FINVX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 21.23%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SISEX и FINVX
SISEX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.
Доходность на риск
SISEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск
SISEX
FINVX
Сравнение SISEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SISEX | FINVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.23 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.41 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 9.65 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SISEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.68 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.81 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SISEX и FINVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SISEX и FINVX
Дивидендная доходность SISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FINVX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SISEX Shelton International Select Equity Fund | 1.75% | 1.77% | 3.73% | 1.83% | 5.50% | 0.65% | 0.80% | 2.09% | 1.13% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
FINVX Fidelity Series International Value Fund | 11.06% | 11.20% | 4.14% | 3.29% | 3.33% | 5.01% | 2.83% | 4.05% | 4.05% | 3.14% | 2.62% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SISEX и FINVX
Максимальная просадка SISEX за все время составила -32.68%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SISEX и FINVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SISEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.68% | -42.48% | +9.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -11.66% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.68% | -27.13% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -6.84% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.58% | -9.11% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.91% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SISEX и FINVX
Текущая волатильность для Shelton International Select Equity Fund (SISEX) составляет 6.82%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что SISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SISEX | FINVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 7.58% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 10.99% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 17.67% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 16.62% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 18.01% | -2.62% |