PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIOAX с MOJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIOAX с MOJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).

SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SIOAX и MOJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIOAX и MOJOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.57%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		15.26%22.91%22.29%19.10%-22.78%28.86%-1.95%8.66%-3.03%14.80%

Доходность по периодам

С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.

SIOAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.01%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.06%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.72%
10 лет*
5.05%

MOJOX

1 день
3.09%
1 месяц
-3.90%
С начала года
15.26%
6 месяцев
20.47%
1 год
45.54%
3 года*
25.14%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Donoghue Forlines Momentum Fund

Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с HSTRXSIOAX с MGINX
Часто сравнивают с MOJOX:
MOJOX с SMIDXMOJOX с FLOTXMOJOX с PAUIXMOJOX с AVALXMOJOX с ABRZXMOJOX с SAPEXMOJOX с GIPIX

Сравнение комиссий SIOAX и MOJOX

SIOAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.

MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

SIOAX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MOJOX
Ранг доходности на риск MOJOX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOJOX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOJOX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOJOX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOJOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOJOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIOAX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOAXMOJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

2.08

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.66

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

3.86

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

17.52

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIOAX vs. MOJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIOAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOJOX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIOAX и MOJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOAXMOJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.08

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.42

Корреляция

Корреляция между SIOAX и MOJOX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIOAX и MOJOX

Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%
MOJOX
Donoghue Forlines Momentum Fund		23.27%26.83%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%5.49%5.78%4.75%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIOAX и MOJOX

Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и MOJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOAXMOJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.10%

-28.85%

+6.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.20%

-12.21%

+9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-25.32%

+7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-4.82%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.97%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.69%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SIOAX и MOJOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOAXMOJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

9.31%

-8.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

16.25%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

22.35%

-19.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

17.30%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.06%

15.98%

-10.92%