Сравнение SIOAX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SIOAX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIOAX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -4.27% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SIOAX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции SIOAX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.44% соответственно.
SIOAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 5.05%
LIVIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIOAX и LIVIX
SIOAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
SIOAX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
SIOAX
LIVIX
Сравнение SIOAX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIOAX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.06 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.58 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.34 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 6.36 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.06 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.52 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.63 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.57 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SIOAX и LIVIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOAX и LIVIX
Дивидендная доходность SIOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности LIVIX в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.59% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок SIOAX и LIVIX
Максимальная просадка SIOAX за все время составила -22.10%, что меньше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOAX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIOAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.10% | -34.44% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.20% | -11.82% | +8.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -26.45% | +8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -34.44% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.44% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -4.56% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.49% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOAX и LIVIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) составляет 1.09%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что SIOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIOAX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 5.26% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 9.30% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 16.87% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 15.71% | -11.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.06% | 16.64% | -11.58% |