Сравнение SIO с TLG
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while TLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for TLG.
Доходность
Сравнение доходности SIO и TLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и TLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
Correlation
The correlation between SIO and TLG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. TLG — Ранг доходности на риск
SIO
TLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIO c TLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Large Company Growth ETF (TLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | TLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и TLG
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TLG в -9.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -9.38% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -7.33% | +6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -3.16% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и TLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | TLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 23.11% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 23.11% | -18.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 23.11% | -18.15% |
Сравнение комиссий SIO и TLG
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TLG в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и TLG
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как TLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 7.00% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and TLG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TLG.
SIO has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for TLG.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while TLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.67% for TLG.
Подберите оптимальное распределение для SIO и TLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор