PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.22%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с IVFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий SIMYX и PTSIX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.25

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.77

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.53

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.65

11.73

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.25

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.29

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.10

+0.48

Корреляция

Корреляция между SIMYX и PTSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и PTSIX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и PTSIX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-72.38%

+40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.66%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-72.38%

+47.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-42.10%

+34.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-25.01%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.77%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и PTSIX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.79%, в то время как у PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.66%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

9.03%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

15.17%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

30.91%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.24%

25.08%

-12.84%