Сравнение SIMYX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMYX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMYX и KGIIX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
SIMYX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
SIMYX
KGIIX
Сравнение SIMYX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 3.56 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 4.34 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.65 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 5.30 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 19.59 | -9.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 3.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.80 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.94 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SIMYX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и KGIIX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и KGIIX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -27.81% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.76% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -27.81% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.78% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -6.15% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.37% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и KGIIX
Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у Kopernik International Fund (KGIIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMYX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 5.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 10.93% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 13.41% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 13.21% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 12.75% | -0.50% |