Сравнение SIMYX с GSINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).
SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SIMYX и GSINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMYX и GSINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.74% | 20.76% | 9.53% | 21.93% | -11.14% | 12.35% | 15.64% | 27.41% | -6.14% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 4.74%.
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
GSINX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMYX и GSINX
SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.
Доходность на риск
SIMYX vs. GSINX — Ранг доходности на риск
SIMYX
GSINX
Сравнение SIMYX c GSINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMYX | GSINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.80 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 1.87 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | 7.54 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMYX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.36 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между SIMYX и GSINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMYX и GSINX
Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GSINX в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% |
GSINX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.80% | 5.03% | 11.11% | 2.27% | 4.79% | 2.13% | 0.08% | 0.57% | 0.43% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок SIMYX и GSINX
Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и GSINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMYX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.14% | -28.80% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -8.74% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -25.46% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -5.22% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.88% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.17% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMYX и GSINX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) имеют волатильность 5.00% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMYX | GSINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.86% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.43% | 7.41% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 12.49% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.33% | 14.44% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.25% | 15.77% | -3.52% |