PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с FHLFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIMYX с FHLFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. FHLFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и FHLFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIMYX и FHLFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-8.98%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		0.99%31.96%3.67%18.16%-14.17%11.23%8.09%21.66%-10.70%

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у FHLFX с доходностью 0.99%.

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—

FHLFX

1 день
2.97%
1 месяц
-6.32%
С начала года
0.99%
6 месяцев
5.00%
1 год
22.99%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Fidelity Series International Index Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX
Часто сравнивают с FHLFX:
FHLFX с FSPSXFHLFX с FTIHXFHLFX с FITGXFHLFX с TRERXFHLFX с VGTSXFHLFX с SCIEXFHLFX с AAIEX

Сравнение комиссий SIMYX и FHLFX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FHLFX в 0.01%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund

Доходность на риск

SIMYX vs. FHLFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FHLFX
Ранг доходности на риск FHLFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c FHLFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и Fidelity Series International Index Fund (FHLFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXFHLFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.39

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.90

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.95

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.44

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. FHLFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа FHLFX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и FHLFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXFHLFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.39

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.47

+0.12

Корреляция

Корреляция между SIMYX и FHLFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и FHLFX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности FHLFX в 3.43%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%
FHLFX
Fidelity Series International Index Fund		3.43%3.46%2.98%2.86%2.60%2.47%1.92%1.95%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и FHLFX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, примерно равная максимальной просадке FHLFX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и FHLFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXFHLFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-33.58%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-11.37%

+2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-29.36%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-8.18%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-6.18%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.97%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и FHLFX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 5.00%, в то время как у Fidelity Series International Index Fund (FHLFX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHLFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXFHLFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.63%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

11.01%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

17.06%

-4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

15.82%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.25%

17.63%

-5.38%