PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIMYX с AWPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIMYX с AWPAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX).

SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г.. AWPAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июн. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SIMYX и AWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SIMYX показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у AWPAX с доходностью -4.01%.

SIMYX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.63%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.11%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—

AWPAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-4.42%
1 год
16.88%
3 года*
4.75%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
5.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIMYX и AWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		6.63%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		-4.01%13.57%-0.32%13.09%-26.80%9.20%29.55%26.88%-17.50%34.55%

Корреляция

Корреляция между SIMYX и AWPAX составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации. Их сочетание в портфеле может снизить общую волатильность по сравнению с инвестированием только в один из них.

Сравнение комиссий SIMYX и AWPAX

SIMYX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии AWPAX в 1.03%.

AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

AB Sustainable International Thematic Fund

Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с TRERXSIMYX с PEQUXSIMYX с WBIGXSIMYX с SWISXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с FINVX
Часто сравнивают с AWPAX:
AWPAX с AGD.AXAWPAX с GTMIXAWPAX с APHIXAWPAX с PZRIXAWPAX с IVFIXAWPAX с EPDPXAWPAX с FINVX

Доходность на риск

SIMYX vs. AWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AWPAX
Ранг доходности на риск AWPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWPAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWPAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWPAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIMYX c AWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) и AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIMYXAWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.48

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.79

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.67

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

2.53

+8.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIMYX vs. AWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIMYX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AWPAX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIMYX и AWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIMYXAWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.48

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

-0.02

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.32

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SIMYX и AWPAX

Максимальная просадка SIMYX за все время составила -32.14%, что меньше максимальной просадки AWPAX в -63.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMYX и AWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIMYXAWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.14%

-63.00%

+30.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-13.44%

+4.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-38.13%

+13.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-12.37%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-18.85%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.55%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SIMYX и AWPAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) составляет 4.74%, в то время как у AB Sustainable International Thematic Fund (AWPAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что SIMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIMYXAWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

8.31%

-3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

12.38%

-4.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.44%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.36%

17.12%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.26%

16.68%

-4.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIMYX и AWPAX

Дивидендная доходность SIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как AWPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.94%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%
AWPAX
AB Sustainable International Thematic Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%7.00%1.67%1.11%14.44%0.00%0.77%