Сравнение SIMS с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
SIMS и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIMS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Intelligent Infrastructure Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SIMS и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIMS и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 1.02% | 23.75% | -0.27% | 7.43% | -27.13% | 9.00% | 29.88% | 35.30% | -18.07% | 0.03% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -25.76% | 10.06% | 28.21% | 26.77% | -7.04% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SIMS показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
SIMS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIMS и ISRA
SIMS берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
SIMS vs. ISRA — Ранг доходности на риск
SIMS
ISRA
Сравнение SIMS c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIMS | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.98 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.76 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.36 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.36 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 16.06 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIMS | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.98 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SIMS и ISRA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIMS и ISRA
Дивидендная доходность SIMS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMS SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 0.64% | 0.66% | 0.88% | 1.49% | 1.48% | 0.97% | 0.58% | 1.24% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SIMS и ISRA
Максимальная просадка SIMS за все время составила -43.97%, примерно равная максимальной просадке ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIMS и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIMS | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.97% | -45.02% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -11.02% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.97% | -45.02% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.09% | -5.16% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -11.31% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.18% | 2.99% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIMS и ISRA
Текущая волатильность для SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (SIMS) составляет 7.11%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SIMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIMS | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.11% | 9.22% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 15.52% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 23.49% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 21.86% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 20.87% | +5.30% |