PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILVX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SILVX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		0.11%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%0.19%16.43%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции SILVX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 9.57% против 8.31% соответственно.

SILVX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.30%
3 года*
11.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.57%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с FLCPXSILVX с DHAMXSILVX с FGJEX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий SILVX и SGOIX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

SILVX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

2.21

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.80

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

2.59

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

10.79

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.21

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.88

-0.10

Корреляция

Корреляция между SILVX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и SGOIX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.86%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и SGOIX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SILVXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.54%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-11.35%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.39%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-24.79%

-6.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-8.91%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-4.57%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.72%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и SGOIX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILVXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.40%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

9.85%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

13.64%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

11.77%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

11.37%

+3.60%