PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SILVX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILVX с MUHLX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SILVX (SGI U.S. Large Equity Fund) and MUHLX (Muhlenkamp Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SILVX returned 10.25%/yr vs 10.39%/yr for MUHLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SILVX charges 0.98%/yr vs 1.14%/yr for MUHLX.

Доходность

Сравнение доходности SILVX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MUHLX с доходностью 8.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SILVX имеют среднегодовую доходность 10.25%, а акции MUHLX немного впереди с 10.39%.

SILVX

1 день
0.21%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
8.57%
С начала года
11.10%
1 год
19.95%
3 года*
14.64%
5 лет*
8.22%
10 лет*
10.25%

MUHLX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
2.01%
С начала года
8.67%
1 год
17.90%
3 года*
11.03%
5 лет*
11.59%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILVX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		11.10%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%29.22%0.19%16.43%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		8.67%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Correlation

The correlation between SILVX and MUHLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.74

The correlation between SILVX and MUHLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с YFSIXSILVX с FLCPXSILVX с FGJEX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с FMILXMUHLX с ITOTMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с POGSXMUHLX с FSKAX

Доходность на риск

SILVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILVXMUHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.27

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.77

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.80

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

5.54

+6.19

SILVX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILVX и MUHLX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и MUHLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILVXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-62.05%

+30.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-10.23%

+2.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.12%

-18.63%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-18.63%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

-40.85%

+9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-6.03%

+5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-10.76%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

3.31%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и MUHLX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 2.42%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILVXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.72%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

10.95%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

14.47%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

14.57%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

17.03%

-2.09%

Сравнение комиссий SILVX и MUHLX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и MUHLX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности MUHLX в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.07%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		7.98%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%

Часто задаваемые вопросы

SILVX and MUHLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUHLX has higher volatility (2.72%) compared to SILVX (2.42%). In terms of maximum drawdown, SILVX dropped -31.29% vs MUHLX's -62.05%.

SILVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILVX и MUHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор