Сравнение SILVX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности SILVX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и MUHLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund	0.11%	8.89%	17.65%	10.43%	-12.99%	17.31%	11.48%	29.22%	0.19%	16.43%
MUHLX Muhlenkamp Fund	9.11%	17.82%	3.38%	13.92%	2.89%	28.98%	11.96%	14.39%	-13.29%	18.78%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции SILVX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 9.57% против 10.68% соответственно.

SILVX

1 день: 1.85%

1 месяц: -5.33%

С начала года: 0.11%

6 месяцев: 3.41%

1 год: 7.30%

3 года*: 11.94%

5 лет*: 7.50%

10 лет*: 9.57%

MUHLX

1 день: 2.42%

1 месяц: -5.65%

С начала года: 9.11%

6 месяцев: 10.37%

1 год: 22.96%

3 года*: 14.41%

5 лет*: 12.05%

10 лет*: 10.68%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SGI U.S. Large Equity Fund

Название символа

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с SILVX:

SILVX с COPX SILVX с SPY SILVX с SILV SILVX с FZROX SILVX с FLCPX SILVX с DHAMX SILVX с FGJEX

Часто сравнивают с MUHLX:

MUHLX с OAKMX MUHLX с ITOT MUHLX с FMILX MUHLX с TANDX MUHLX с VITPX MUHLX с FSKAX MUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий SILVX и MUHLX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX

Muhlenkamp Fund

SILVX

SGI U.S. Large Equity Fund

Доходность на риск

SILVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SILVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MUHLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SILVX	MUHLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	1.42	-0.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	1.97	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.28	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.91	2.37	-1.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.85	8.57	-4.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SILVX	MUHLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	1.42	-0.86
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.57	0.82	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.63	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.77	0.51	+0.26

Корреляция

Корреляция между SILVX и MUHLX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и MUHLX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SILVX SGI U.S. Large Equity Fund	8.86%	8.87%	23.03%	4.68%	4.09%	15.68%	0.61%	4.37%	4.43%	7.34%	2.61%	7.04%
MUHLX Muhlenkamp Fund	3.06%	3.34%	0.58%	0.89%	6.80%	7.77%	10.28%	1.26%	14.70%	4.30%	0.00%	11.02%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и MUHLX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SILVX	MUHLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.29%	-62.05%	+30.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.17%	-10.23%	+1.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.21%	-18.63%	-2.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.29%	-40.85%	+9.56%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.84%	-5.65%	-0.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.63%	-10.81%	+7.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.18%	2.83%	-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и MUHLX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SILVX	MUHLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.99%	6.01%	-2.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.07%	12.06%	-4.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.13%	16.85%	-3.72%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.30%	14.77%	-1.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.97%	17.04%	-2.07%

Сравнение SILVX с MUHLX

Доходность

Сравнение доходности SILVX и MUHLX

Сравнение доходности по годам SILVX и MUHLX

Доходность по периодам

SILVX

MUHLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SILVX и MUHLX

Доходность на риск

SILVX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

SILVX

MUHLX

Сравнение SILVX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SILVX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и MUHLX

Просадки

Сравнение просадок SILVX и MUHLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и MUHLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)