PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILVX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILVX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

SILVX управляется Summit Global Investments. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SILVX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILVX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		0.11%8.89%17.65%10.43%-12.99%17.31%11.48%6.40%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, SILVX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

SILVX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.33%
С начала года
0.11%
6 месяцев
3.41%
1 год
7.30%
3 года*
11.94%
5 лет*
7.50%
10 лет*
9.57%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGI U.S. Large Equity Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с SILVX:
SILVX с COPXSILVX с SPYSILVX с SILVSILVX с FZROXSILVX с FSKAXSILVX с YFSIXSILVX с FGJEX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий SILVX и FNSTX

SILVX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund

Доходность на риск

SILVX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILVX
Ранг доходности на риск SILVX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILVX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILVX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILVX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILVX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILVXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.69

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.20

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.32

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

3.31

-2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

11.29

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILVX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILVX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILVX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILVXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.69

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.60

+0.18

Корреляция

Корреляция между SILVX и FNSTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILVX и FNSTX

Дивидендная доходность SILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILVX
SGI U.S. Large Equity Fund		8.86%8.87%23.03%4.68%4.09%15.68%0.61%4.37%4.43%7.34%2.61%7.04%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILVX и FNSTX

Максимальная просадка SILVX за все время составила -31.29%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILVX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SILVXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.29%

-35.82%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.43%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-21.97%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-5.82%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.25%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.47%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SILVX и FNSTX

Текущая волатильность для SGI U.S. Large Equity Fund (SILVX) составляет 3.99%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что SILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILVXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.85%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

12.50%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.13%

16.11%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

14.94%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.80%

-3.83%