PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с SLVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с SLVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and SLVR (Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF) are both Silver funds - SILJ tracks the Nasdaq Junior Silver Miners Index while SLVR tracks the Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. Both are passively managed. Over the past year, SILJ returned 111.95% vs 118.11% for SLVR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SILJ charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for SLVR.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и SLVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SILJ показывает доходность 6.61%, а SLVR немного выше – 6.80%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

SLVR

1 день
-5.47%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.80%
6 месяцев
18.93%
1 год
118.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и SLVR

2026 (YTD)2025
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%165.45%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		6.80%170.44%

Correlation

The correlation between SILJ and SLVR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.96

The correlation between SILJ and SLVR has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с SLVR:
SLVR с SLVSLVR с PSLVSLVR с SLVPSLVR с GDXSLVR с SILSLVR с SIVRSLVR с AGMI

Доходность на риск

SILJ vs. SLVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SLVR
Ранг доходности на риск SLVR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c SLVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJSLVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.93

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.25

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

7.66

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. SLVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и SLVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJSLVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.93

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

2.02

-1.93

Просадки

Сравнение просадок SILJ и SLVR

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки SLVR в -38.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и SLVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJSLVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-38.60%

-40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-38.60%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-28.51%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-9.24%

-32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

15.47%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и SLVR

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF (SLVR) имеют волатильность 18.69% и 19.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJSLVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

19.31%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

51.02%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

61.64%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

57.85%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

57.85%

-11.61%

Сравнение комиссий SILJ и SLVR

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SLVR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и SLVR

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности SLVR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
SLVR
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF		3.45%3.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SILJ and SLVR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SLVR has higher volatility (19.31%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs SLVR's -38.60%.

On 1-year performance, SLVR leads with 118.11% vs 111.95% for SILJ. On fees, SLVR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLVR has performed better with a 118.11% return vs 111.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLVR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SLVR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 1.88% for SILJ.

SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while SLVR tracks Nasdaq Sprott Silver Miners™ Index. They also come from different issuers: Amplify and Sprott. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 0.65% for SLVR.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и SLVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор