PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с FGDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SILJ с FGDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL).

SILJ и FGDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SILJ - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Junior Silver Miners & Explorers Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г.. FGDL - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 30 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и FGDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SILJ и FGDL

2026 (YTD)2025202420232022
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		7.41%183.89%6.39%-5.21%10.99%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		7.93%64.15%27.31%12.92%0.91%

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью 7.93%.

SILJ

1 день
8.82%
1 месяц
-26.25%
С начала года
7.41%
6 месяцев
31.14%
1 год
149.83%
3 года*
42.89%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.73%

FGDL

1 день
3.39%
1 месяц
-11.22%
С начала года
7.93%
6 месяцев
20.34%
1 год
48.63%
3 года*
33.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с FGDL:
FGDL с GLDMFGDL с IAUMFGDL с BARFGDL с RINGFGDL с OUNZFGDL с QQQMFGDL с USL

Сравнение комиссий SILJ и FGDL

SILJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.

SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF

Доходность на риск

SILJ vs. FGDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FGDL
Ранг доходности на риск FGDL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGDL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c FGDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJFGDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.74

1.75

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

2.16

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.26

2.64

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

9.52

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. FGDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FGDL равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и FGDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJFGDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

1.75

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.52

-1.43

Корреляция

Корреляция между SILJ и FGDL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и FGDL

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SILJ
ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF		1.86%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%
FGDL
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SILJ и FGDL

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и FGDL.

Загрузка...

Показатели просадок

SILJFGDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-19.23%

-59.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-19.23%

-15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.25%

-13.76%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.67%

-3.34%

-38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.16%

5.33%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и FGDL

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.63% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILJFGDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.63%

10.75%

+10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.79%

24.37%

+22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.97%

28.00%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.07%

18.96%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.61%

18.96%

+27.65%