PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с CPNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с CPNG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) is Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while CPNG (Coupang, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SILJ returned 13.76%/yr vs -15.03%/yr for CPNG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и CPNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Coupang, Inc. (CPNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 5.20%, что значительно выше, чем у CPNG с доходностью -27.38%.

SILJ

1 день
7.10%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.20%
6 месяцев
8.20%
1 год
97.85%
3 года*
48.78%
5 лет*
13.76%
10 лет*
9.57%

CPNG

1 день
1.84%
1 месяц
6.27%
С начала года
-27.38%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-39.04%
3 года*
-0.29%
5 лет*
-15.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и CPNG

2026 (YTD)20252024202320222021
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		5.20%183.89%6.39%-5.21%-15.42%-16.17%
CPNG
Coupang, Inc.		-27.38%7.32%35.76%10.06%-49.93%-53.73%

Correlation

The correlation between SILJ and CPNG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2021 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Coupang, Inc.

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с CPNG:
CPNG с MELICPNG с AMZNCPNG с SPYCPNG с ETSYCPNG с CDI.PACPNG с VOOCPNG с ^SP500TR

Доходность на риск

SILJ vs. CPNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CPNG
Ранг доходности на риск CPNG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPNG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPNG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPNG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPNG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPNG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c CPNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Coupang, Inc. (CPNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILJCPNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
-0.89

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.21

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

-0.71

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.43

-1.26

+7.69

SILJ vs. CPNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CPNG равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и CPNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SILJ и CPNG

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что меньше максимальной просадки CPNG в -85.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и CPNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJCPNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-85.28%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.16%

-54.91%

+15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.16%

-54.91%

+15.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.08%

-79.01%

+28.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.77%

-73.02%

+45.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.40%

-64.20%

+22.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.27%

31.00%

-15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и CPNG

Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) имеет более высокую волатильность в 21.97% по сравнению с Coupang, Inc. (CPNG) с волатильностью 20.76%. Это указывает на то, что SILJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJCPNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.97%

20.76%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.52%

39.62%

+7.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

44.27%

+12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.87%

52.52%

-7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.44%

53.73%

-7.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и CPNG

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, тогда как CPNG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPNG
Coupang, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.90%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and CPNG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (21.97%) compared to CPNG (20.76%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs CPNG's -85.28%.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и CPNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор