Сравнение SILJ с BWET
SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SILJ returned 45.63%/yr vs 123.86%/yr for BWET. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности SILJ и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SILJ показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
SILJ
- 1 день
- -5.76%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -10.68%
- 1 год
- 80.90%
- 3 года*
- 45.63%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 8.20%
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SILJ и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | -5.93% | 183.89% | 6.39% | -9.58% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 96.22% | -39.21% | 14.13% |
Correlation
The correlation between SILJ and BWET is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г. | 0.06 |
The correlation between SILJ and BWET shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SILJ vs. BWET — Ранг доходности на риск
SILJ
BWET
Сравнение SILJ c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SILJ | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.87 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 47.03 | -44.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 147.28 | -142.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SILJ и BWET
Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SILJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.04% | -56.90% | -22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.16% | -30.64% | -8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.16% | -56.81% | +17.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.41% | -5.48% | -29.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.39% | -23.76% | -17.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 11.60% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SILJ и BWET
Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 20.52%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SILJ | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 26.27% | -5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.11% | 89.01% | -40.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.43% | 98.57% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.93% | 70.47% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.51% | 70.47% | -23.96% |
Сравнение комиссий SILJ и BWET
SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SILJ и BWET
Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 2.13% | 2.00% | 7.26% | 0.01% | 0.05% | 0.36% | 1.23% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.52% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
SILJ and BWET have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (26.27%) compared to SILJ (20.52%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BWET's -56.90%.
On 3-year performance, BWET leads with 123.86% vs 45.63% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 20.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BWET has performed better with a 123.86% return vs 45.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
SILJ has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for BWET.
SILJ is categorized as Silver, while BWET is Commodities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (14.65 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SILJ и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор