PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SILJ с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SILJ с BWET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SILJ returned 47.77%/yr vs 129.64%/yr for BWET. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SILJ charges 0.69%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности SILJ и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SILJ показывает доходность 6.61%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%

BWET

1 день
4.26%
1 месяц
9.15%
С начала года
875.88%
6 месяцев
735.56%
1 год
1,800.91%
3 года*
129.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SILJ и BWET

2026 (YTD)202520242023
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%-9.74%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		875.88%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between SILJ and BWET is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

0.05

The correlation between SILJ and BWET shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SILJ и BWET

Секторы
SILJ
BWET

Сырьевые материалы

99.8%

-

Финансовые услуги

0.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SILJ
99.8%
BWET

-

Финансовые услуги

SILJ
0.3%
BWET
8.6%

Потребительский защитный сектор

SILJ
0.2%
BWET

-

Коммуникационные услуги

SILJ
0.0%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

SILJ

-

BWET

-

Энергетика

SILJ

-

BWET

-

Здравоохранение

SILJ

-

BWET

-

Промышленность

SILJ

-

BWET

-

Недвижимость

SILJ

-

BWET

-

Технологии

SILJ

-

BWET

-

Коммунальные услуги

SILJ

-

BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Junior Silver Miners ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

SILJ vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SILJ c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILJBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
18.57

-16.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
6.55

-4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.96

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

59.51

-56.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

158.07

-150.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SILJ vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SILJ на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 18.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SILJ и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILJBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

18.57

-16.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.90

-1.81

Просадки

Сравнение просадок SILJ и BWET

Максимальная просадка SILJ за все время составила -79.04%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SILJ и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILJBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.04%

-56.90%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.71%

-30.64%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.71%

-56.90%

+22.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.80%

-11.29%

-15.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.43%

-24.09%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.06%

11.51%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SILJ и BWET

Текущая волатильность для Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) составляет 18.69%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что SILJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILJBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.69%

33.96%

-15.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.24%

88.49%

-43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

98.35%

-43.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.35%

70.45%

-26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.24%

70.45%

-24.21%

Сравнение комиссий SILJ и BWET

SILJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SILJ и BWET

Дивидендная доходность SILJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

SILJ and BWET have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (33.96%) compared to SILJ (18.69%). In terms of maximum drawdown, SILJ dropped -79.04% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 129.64% vs 47.77% for SILJ. On fees, SILJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, SILJ has been the lower-risk option at 18.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 129.64% return vs 47.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SILJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for BWET.

SILJ is categorized as Silver, while BWET is Commodities. SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. Their fees differ too: 0.69% for SILJ and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (18.57 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SILJ и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор