PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с UBUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIL с UBUD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Silver Miners ETF (SIL) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE).

SIL и UBUD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIL - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Фонд был запущен 19 апр. 2010 г.. UBUD.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners. Фонд был запущен 15 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SIL и UBUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIL и UBUD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		11.66%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		9.27%176.05%26.98%9.70%-5.40%-15.63%27.01%37.49%-10.44%10.43%
Разные валюты инструментов

SIL торгуется в USD, в то время как UBUD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBUD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 11.66%, что значительно выше, чем у UBUD.DE с доходностью 9.27%. За последние 10 лет акции SIL уступали акциям UBUD.DE по среднегодовой доходности: 15.05% против 19.22% соответственно.

SIL

1 день
3.53%
1 месяц
-20.28%
С начала года
11.66%
6 месяцев
31.12%
1 год
141.36%
3 года*
46.82%
5 лет*
19.16%
10 лет*
15.05%

UBUD.DE

1 день
7.67%
1 месяц
-14.23%
С начала года
9.27%
6 месяцев
27.95%
1 год
118.62%
3 года*
53.61%
5 лет*
30.36%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с UBUD.DE:
UBUD.DE с VVMX.DEUBUD.DE с 3GOL.LUBUD.DE с ETLX.DEUBUD.DE с GDMNUBUD.DE с SPMOUBUD.DE с ARKWUBUD.DE с NUCG.L

Сравнение комиссий SIL и UBUD.DE

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UBUD.DE в 0.43%.

SIL
Global X Silver Miners ETF
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

SIL vs. UBUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UBUD.DE
Ранг доходности на риск UBUD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUD.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUD.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUD.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUD.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c UBUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILUBUD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

2.44

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

2.67

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

3.96

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

13.68

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. UBUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 2.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBUD.DE равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и UBUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILUBUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

2.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.26

-0.11

Корреляция

Корреляция между SIL и UBUD.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и UBUD.DE

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности UBUD.DE в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.06%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%
UBUD.DE
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist		0.50%0.40%0.56%1.74%1.12%1.15%0.44%0.42%0.48%0.46%0.43%1.38%

Просадки

Сравнение просадок SIL и UBUD.DE

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки UBUD.DE в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и UBUD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SILUBUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-57.79%

-25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-28.94%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.63%

-38.21%

-17.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-50.40%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.99%

-13.85%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.78%

-28.17%

-23.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

8.32%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и UBUD.DE

Текущая волатильность для Global X Silver Miners ETF (SIL) составляет 18.02%, в то время как у UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) Dist (UBUD.DE) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что SIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SILUBUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.02%

19.04%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

39.95%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.82%

48.44%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.63%

37.54%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.75%

37.61%

+2.14%