PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с COLO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SIL returned 10.15%/yr vs 7.13%/yr for COLO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SIL charges 0.65%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности SIL и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 24.92%. За последние 10 лет акции SIL превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.13% соответственно.

SIL

1 день
6.45%
1 месяц
-5.08%
С начала года
4.11%
6 месяцев
6.87%
1 год
80.36%
3 года*
49.62%
5 лет*
14.79%
10 лет*
10.15%

COLO

1 день
1.30%
1 месяц
23.53%
С начала года
24.92%
6 месяцев
24.58%
1 год
63.49%
3 года*
35.46%
5 лет*
17.04%
10 лет*
7.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIL
Global X Silver Miners ETF		4.11%166.16%14.62%1.31%-22.83%-18.35%40.30%34.78%-22.42%1.67%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		24.92%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between SIL and COLO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.35

Сравнение распределения секторов SIL и COLO

Секторы
SIL
COLO

Сырьевые материалы

99.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Энергетика

-

17.1%

Финансовые услуги

-

39.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

17.5%

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
COLO
18.5%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
COLO

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

COLO
3.5%

Потребительский циклический сектор

SIL

-

COLO
1.6%

Энергетика

SIL

-

COLO
17.1%

Финансовые услуги

SIL

-

COLO
39.3%

Здравоохранение

SIL

-

COLO

-

Промышленность

SIL

-

COLO
2.5%

Недвижимость

SIL

-

COLO

-

Технологии

SIL

-

COLO

-

Коммунальные услуги

SIL

-

COLO
17.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с GRIDCOLO с LRCXCOLO с VOO

Доходность на риск

SIL vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SILCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.77

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.68

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.59

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

9.71

-3.95

SIL vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа COLO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIL и COLO

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-78.91%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.08%

-17.79%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.08%

-18.35%

-18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.47%

-43.86%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-62.75%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-15.20%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.40%

-40.28%

-11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.00%

6.56%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и COLO

Global X Silver Miners ETF (SIL) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с Global X MSCI Colombia ETF (COLO) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что SIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

11.44%

+9.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.80%

20.36%

+23.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

23.09%

+29.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

23.37%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.84%

25.47%

+14.37%

Сравнение комиссий SIL и COLO

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и COLO

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности COLO в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.01%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.14%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

SIL and COLO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIL has higher volatility (20.44%) compared to COLO (11.44%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, SIL leads with 10.15% vs 7.13% for COLO. On fees, COLO is cheaper at 0.62% per year. On volatility, COLO has been the lower-risk option at 11.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SIL has performed better with a 10.15% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COLO is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

COLO has the higher dividend yield at 6.01%, compared with 1.14% for SIL.

SIL is categorized as Silver, while COLO is Latin America Equities. SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор