PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIL с AGMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIL с AGMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIL (Global X Silver Miners ETF) and AGMI (Themes Silver Miners ETF) are both Silver funds - SIL tracks the Solactive Global Silver Miners Total Return Index while AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, SIL returned 90.97% vs 110.88% for AGMI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SIL charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for AGMI.

Доходность

Сравнение доходности SIL и AGMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Silver Miners ETF (SIL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIL показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.94%.

SIL

1 день
1.18%
1 месяц
2.48%
С начала года
5.99%
6 месяцев
17.42%
1 год
90.97%
3 года*
49.60%
5 лет*
14.23%
10 лет*
10.72%

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIL и AGMI

2026 (YTD)20252024
SIL
Global X Silver Miners ETF		5.99%166.16%5.03%
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-0.74%

Correlation

The correlation between SIL and AGMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.96

The correlation between SIL and AGMI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SIL и AGMI

Секторы
SIL
AGMI

Сырьевые материалы

99.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SIL
99.8%
AGMI
100.0%

Потребительский защитный сектор

SIL
0.2%
AGMI

-

Коммуникационные услуги

SIL

-

AGMI

-

Потребительский циклический сектор

SIL

-

AGMI

-

Энергетика

SIL

-

AGMI

-

Финансовые услуги

SIL

-

AGMI

-

Здравоохранение

SIL

-

AGMI

-

Промышленность

SIL

-

AGMI

-

Недвижимость

SIL

-

AGMI

-

Технологии

SIL

-

AGMI
0.0%

Коммунальные услуги

SIL

-

AGMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Silver Miners ETF

Themes Silver Miners ETF

Часто сравнивают с SIL:
SIL с SLVSIL с SILJSIL с SLVPSIL с PSLVSIL с SILG.LSIL с SLVR.LSIL с SILV
Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVPAGMI с IDCC

Доходность на риск

SIL vs. AGMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIL
Ранг доходности на риск SIL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIL c AGMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Silver Miners ETF (SIL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SILAGMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.49

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.35

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

9.00

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIL vs. AGMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIL на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIL и AGMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SILAGMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.28

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

1.57

-1.43

Просадки

Сравнение просадок SIL и AGMI

Максимальная просадка SIL за все время составила -82.99%, что больше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIL и AGMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SILAGMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.99%

-33.26%

-49.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.91%

-33.26%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.00%

-22.10%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.44%

-9.17%

-42.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.91%

12.37%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SIL и AGMI

Global X Silver Miners ETF (SIL) и Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеют волатильность 17.68% и 17.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SILAGMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.68%

17.61%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.56%

40.96%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.02%

48.94%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

43.99%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

43.99%

-4.39%

Сравнение комиссий SIL и AGMI

SIL берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AGMI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIL и AGMI

Дивидендная доходность SIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности AGMI в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIL
Global X Silver Miners ETF		1.12%1.18%2.40%0.59%0.48%1.59%1.92%1.53%1.21%0.02%3.34%0.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SIL and AGMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIL has higher volatility (17.68%) compared to AGMI (17.61%). In terms of maximum drawdown, SIL dropped -82.99% vs AGMI's -33.26%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 90.97% for SIL. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 90.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.

AGMI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.12% for SIL.

SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index, while AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.65% for SIL and 0.35% for AGMI.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIL и AGMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор