Сравнение SIJ с FUTG
SIJ (ProShares UltraShort Industrials) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SIJ is passively managed, while FUTG is actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SIJ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности SIJ и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIJ показывает доходность -22.92%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
SIJ
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -22.92%
- 6 месяцев
- -23.42%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- -30.36%
- 5 лет*
- -18.85%
- 10 лет*
- -27.76%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIJ и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIJ ProShares UltraShort Industrials | -22.92% | -1.92% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SIJ and FUTG is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIJ vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SIJ
FUTG
Сравнение SIJ c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Industrials (SIJ) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIJ | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIJ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.66 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SIJ и FUTG
Максимальная просадка SIJ за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIJ и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIJ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -86.19% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -84.29% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.74% | -40.35% | -46.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIJ и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIJ | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.55% | 136.01% | -104.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 136.01% | -100.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 136.01% | -96.39% |
Сравнение комиссий SIJ и FUTG
SIJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIJ и FUTG
Дивидендная доходность SIJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 5.87% | 5.38% | 5.99% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.49% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
SIJ and FUTG have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SIJ.
SIJ has the higher dividend yield at 5.87%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SIJ and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для SIJ и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор