PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SII.TO с CEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SII.TO с CEF.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SII.TO (Sprott Inc) and CEF.TO (Sprott Physical Gold and Silver Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, SII.TO returned 28.49%/yr vs 20.28%/yr for CEF.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SII.TO и CEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Sprott Inc (SII.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у CEF.TO с доходностью -3.31%.

SII.TO

1 день
2.64%
1 месяц
-6.12%
С начала года
24.09%
6 месяцев
29.21%
1 год
95.63%
3 года*
58.72%
5 лет*
28.49%
10 лет*
22.78%

CEF.TO

1 день
0.25%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
1.74%
1 год
44.72%
3 года*
35.40%
5 лет*
20.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SII.TO и CEF.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SII.TO
Sprott Inc		24.09%126.73%38.44%2.73%-18.97%57.52%25.86%16.40%-11.94%
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-3.31%83.74%34.77%4.70%7.88%-8.74%29.32%11.22%6.94%

Correlation

The correlation between SII.TO and CEF.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г.

0.36

Over the past year, SII.TO and CEF.TO have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SII.TO:

CA$4.28B

CEF.TO:

CA$16.08B

EPS

SII.TO:

CA$4.14

CEF.TO:

$17.80

Коэффициент P/E

SII.TO:

40.09

CEF.TO:

2.44

Коэффициент PEG

SII.TO:

0.82

CEF.TO:

0.00

Коэффициент P/S

SII.TO:

8.98

CEF.TO:

5.15

Коэффициент P/B

SII.TO:

8.07

CEF.TO:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

SII.TO:

CA$476.63M

CEF.TO:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

SII.TO:

CA$369.54M

CEF.TO:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

SII.TO:

CA$151.96M

CEF.TO:

$4.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Inc

Sprott Physical Gold and Silver Trust

Часто сравнивают с SII.TO:
SII.TO с VOOSII.TO с PPASII.TO с ABX.TOSII.TO с PSLV.TOSII.TO с WPM.TOSII.TO с IUKD.LSII.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с CEF.TO:
CEF.TO с PHYSCEF.TO с GLDCEF.TO с XGD.TOCEF.TO с IAUCEF.TO с VOOCEF.TO с GDXCEF.TO с SPY

Доходность на риск

SII.TO vs. CEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SII.TO
Ранг доходности на риск SII.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SII.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SII.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SII.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SII.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CEF.TO
Ранг доходности на риск CEF.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SII.TO c CEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SII.TOCEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.22

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.58

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.61

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

4.19

+4.59

SII.TO vs. CEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SII.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа CEF.TO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SII.TO и CEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SII.TO и CEF.TO

Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки CEF.TO в -29.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и CEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SII.TOCEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.85%

-29.04%

-52.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.05%

-28.41%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-28.41%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.38%

-28.41%

-14.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.34%

-24.78%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.79%

-10.08%

-40.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

10.91%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SII.TO и CEF.TO

Sprott Inc (SII.TO) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF.TO) с волатильностью 11.63%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SII.TOCEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

11.63%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.96%

34.92%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

37.52%

+8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.85%

23.20%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.11%

22.12%

+14.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SII.TO и CEF.TO

Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF.TO
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SII.TO
Sprott Inc		1.25%1.36%2.38%3.04%2.89%1.75%1.67%0.40%0.47%0.49%0.48%0.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SII.TO и CEF.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Sprott Physical Gold and Silver Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B20222023202420252026
199.39M
264.57M
(SII.TO) Общая выручка
(CEF.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SII.TO значения в CAD, CEF.TO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

SII.TO and CEF.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SII.TO и CEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор