Сравнение SII.TO с CBOE
SII.TO (Sprott Inc) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SII.TO in Asset Management, CBOE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, SII.TO returned 22.78%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SII.TO и CBOE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SII.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SII.TO показывает доходность 24.09%, что значительно выше, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции SII.TO превзошли акции CBOE по среднегодовой доходности: 22.78% против 18.87% соответственно.
SII.TO
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -15.18%
- С начала года
- 24.09%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 95.42%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 28.49%
- 10 лет*
- 22.78%
CBOE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -17.70%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 18.88%
- 1 год
- 34.78%
- 3 года*
- 33.03%
- 5 лет*
- 26.20%
- 10 лет*
- 18.87%
Сравнение доходности по годам SII.TO и CBOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SII.TO Sprott Inc | 24.09% | 126.73% | 38.44% | 2.73% | -18.97% | 57.52% | 25.86% | 16.40% | 5.75% | -2.27% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 20.55% | 24.03% | 20.12% | 40.93% | 4.04% | 42.16% | -23.04% | 19.04% | -13.92% | 58.94% |
Correlation
The correlation between SII.TO and CBOE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.06 |
The correlation between SII.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SII.TO:
CA$4.28B
CBOE:
$30.97B
SII.TO:
CA$4.14
CBOE:
$11.77
SII.TO:
40.09
CBOE:
25.07
SII.TO:
0.82
CBOE:
0.47
SII.TO:
8.98
CBOE:
6.46
SII.TO:
8.07
CBOE:
5.76
SII.TO:
CA$476.63M
CBOE:
$4.79B
SII.TO:
CA$369.54M
CBOE:
$2.50B
SII.TO:
CA$151.96M
CBOE:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SII.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск
SII.TO
CBOE
Сравнение SII.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Inc (SII.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SII.TO | CBOE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.45 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 6.43 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SII.TO и CBOE
Максимальная просадка SII.TO за все время составила -81.85%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SII.TO и CBOE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SII.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.85% | -39.92% | -41.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.05% | -24.18% | -5.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.05% | -24.18% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -24.18% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.06% | -38.41% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -17.99% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.79% | -10.90% | -39.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 5.42% | +5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SII.TO и CBOE
Текущая волатильность для Sprott Inc (SII.TO) составляет 12.70%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что SII.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SII.TO | CBOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 15.73% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.96% | 24.53% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 28.03% | +17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 24.30% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.11% | 26.17% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SII.TO и CBOE
Дивидендная доходность SII.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CBOE в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
SII.TO Sprott Inc | 1.25% | 1.36% | 2.38% | 3.04% | 2.89% | 1.75% | 1.67% | 0.40% | 0.47% | 0.49% | 0.48% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SII.TO и CBOE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprott Inc и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SII.TO и CBOE
SII.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о валовой прибыли в 182.55M при выручке в 199.39M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SII.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила об операционной прибыли в 57.39M при выручке в 199.39M, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
SII.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprott Inc сообщила о чистой прибыли в 40.08M при выручке в 199.39M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
Часто задаваемые вопросы
SII.TO and CBOE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SII.TO и CBOE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор