Сравнение SIHY с MYHA
SIHY (Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. SIHY is passively managed, while MYHA is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIHY charges 0.48%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности SIHY и MYHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SIHY
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- С начала года
- 2.53%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MYHA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIHY и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 1.91% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.60% |
Correlation
The correlation between SIHY and MYHA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIHY vs. MYHA — Ранг доходности на риск
SIHY
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SIHY c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF (SIHY) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIHY | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIHY и MYHA
Максимальная просадка SIHY за все время составила -13.30%, что больше максимальной просадки MYHA в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHY и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIHY | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.30% | -0.69% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -0.11% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIHY и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIHY | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 1.80% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 1.80% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 1.80% | +5.70% |
Сравнение комиссий SIHY и MYHA
SIHY берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIHY и MYHA
Дивидендная доходность SIHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 7.13% | 7.61% | 7.54% | 7.06% | 6.31% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
SIHY and MYHA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.48% for SIHY.
SIHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: Harbor and State Street. Their fees differ too: 0.48% for SIHY and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для SIHY и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор