PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SIHAX с GIJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIHAX с GIJAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SIHAX (Guggenheim High Yield Fund) and GIJAX (Guggenheim Municipal Income Fund) are both mutual funds - SIHAX is a High Yield Bonds fund managed by Guggenheim, while GIJAX is a Municipal Bonds fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SIHAX returned 4.42%/yr vs 1.40%/yr for GIJAX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SIHAX charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for GIJAX.

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и GIJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GIJAX с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции GIJAX по среднегодовой доходности: 4.42% против 1.40% соответственно.

SIHAX

1 день
0.10%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.30%
1 год
4.50%
3 года*
6.68%
5 лет*
3.12%
10 лет*
4.42%

GIJAX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
1.72%
С начала года
2.08%
1 год
8.67%
3 года*
3.73%
5 лет*
-0.52%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIHAX и GIJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		1.30%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		2.08%5.11%2.49%3.39%-13.84%1.52%5.01%6.84%0.84%5.76%

Correlation

The correlation between SIHAX and GIJAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.25

The correlation between SIHAX and GIJAX shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Guggenheim Municipal Income Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с TYHYXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с PEYSIHAX с DGROSIHAX с QQQ
Часто сравнивают с GIJAX:
GIJAX с SECEXGIJAX с GOFGIJAX с ATOIXGIJAX с RYMTXGIJAX с SECUXGIJAX с RYOCXGIJAX с DNYMX

Доходность на риск

SIHAX vs. GIJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GIJAX
Ранг доходности на риск GIJAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIJAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIJAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIJAX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIJAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIJAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c GIJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIHAXGIJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.04

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.92

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.79

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

3.19

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.40

13.52

-6.12

SIHAX vs. GIJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа GIJAX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и GIJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и GIJAX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что меньше максимальной просадки GIJAX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и GIJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIHAXGIJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-58.74%

+22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-2.65%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.40%

-7.29%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-19.55%

+5.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-19.73%

+0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.28%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-16.85%

+14.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и GIJAX

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Guggenheim Municipal Income Fund (GIJAX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIHAXGIJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.65%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.20%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

2.80%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

4.55%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.44%

+0.13%

Сравнение комиссий SIHAX и GIJAX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GIJAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и GIJAX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности GIJAX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIJAX
Guggenheim Municipal Income Fund		3.34%2.91%3.16%1.90%2.79%1.82%1.84%2.21%2.73%2.23%2.05%2.27%
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		6.28%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%

Часто задаваемые вопросы

SIHAX and GIJAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIHAX has higher volatility (0.84%) compared to GIJAX (0.65%). In terms of maximum drawdown, SIHAX dropped -36.72% vs GIJAX's -58.74%.

GIJAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIHAX и GIJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор