PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIHAX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIHAX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

SIHAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIHAX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIHAX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		-1.76%6.84%6.93%10.74%-10.51%4.36%4.55%11.26%-3.17%6.91%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, SIHAX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SIHAX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.03% соответственно.

SIHAX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
4.38%
3 года*
6.42%
5 лет*
3.06%
10 лет*
4.84%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim High Yield Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с SIHAX:
SIHAX с TAHTXSIHAX с IHFAXSIHAX с IPHYXSIHAX с TYHYXSIHAX с DGROSIHAX с QQQSIHAX с PEY
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий SIHAX и CWFIX

SIHAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

SIHAX
Guggenheim High Yield Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

SIHAX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIHAX
Ранг доходности на риск SIHAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIHAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIHAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIHAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIHAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIHAX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIHAXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

3.13

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

4.52

-2.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.85

-0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.96

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

18.37

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIHAX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIHAX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIHAX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIHAXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

3.13

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.35

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

1.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между SIHAX и CWFIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIHAX и CWFIX

Дивидендная доходность SIHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что больше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIHAX
Guggenheim High Yield Fund		5.97%6.39%5.45%4.91%4.75%3.70%4.79%5.44%6.86%5.53%6.09%7.53%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок SIHAX и CWFIX

Максимальная просадка SIHAX за все время составила -36.72%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIHAX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIHAXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.72%

-12.41%

-24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-1.37%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.95%

-6.36%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.31%

-12.41%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.71%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-0.87%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

0.29%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SIHAX и CWFIX

Guggenheim High Yield Fund (SIHAX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SIHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIHAXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.79%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

1.07%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

1.74%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.33%

2.75%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

3.09%

+1.50%