PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с VSTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с VSTBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VSTBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и VSTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и VSTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.11%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		0.10%6.75%5.37%6.17%-5.73%-0.41%5.07%9.68%0.92%2.48%

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VSTBX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции SIGAX уступали акциям VSTBX по среднегодовой доходности: 2.69% против 3.03% соответственно.

SIGAX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.24%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.69%

VSTBX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.78%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с EMOSIGAX с FIIFXSIGAX с FRDPXSIGAX с LKFIXSIGAX с PRPIXSIGAX с SHAPX
Часто сравнивают с VSTBX:
VSTBX с VFSUXVSTBX с VSCSXVSTBX с VTABXVSTBX с JBBBVSTBX с VCSHVSTBX с VBTLXVSTBX с VUG

Сравнение комиссий SIGAX и VSTBX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSTBX в 0.05%.

SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SIGAX vs. VSTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSTBX
Ранг доходности на риск VSTBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTBX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTBX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c VSTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXVSTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.47

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.67

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.75

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

14.63

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. VSTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VSTBX равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и VSTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXVSTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.47

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.91

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.28

-0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.46

-0.74

Корреляция

Корреляция между SIGAX и VSTBX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и VSTBX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VSTBX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.49%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
VSTBX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares		4.04%4.34%4.29%3.09%2.00%1.80%2.27%5.40%2.67%2.27%1.96%2.25%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и VSTBX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки VSTBX в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и VSTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXVSTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-9.34%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.31%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-9.34%

-14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-9.34%

-14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.86%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.96%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и VSTBX

Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VSTBX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXVSTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.78%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.17%

+1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

1.98%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

2.70%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

2.37%

+3.75%