PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGAX с VSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIGAX с VSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX).

SIGAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 6 нояб. 1992 г.. VSCSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SIGAX и VSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIGAX и VSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		-1.11%8.16%1.19%6.96%-17.20%-1.17%10.81%14.42%-3.64%7.20%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		0.10%6.75%5.36%6.11%-5.72%-0.43%5.06%6.85%0.88%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, SIGAX показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у VSCSX с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGAX имеют среднегодовую доходность 2.69%, а акции VSCSX немного впереди с 2.75%.

SIGAX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
-0.48%
1 год
4.24%
3 года*
4.09%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
2.69%

VSCSX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.76%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Corporate Bond Fund

Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SIGAX:
SIGAX с AGGSIGAX с EMOSIGAX с FIIFXSIGAX с FRDPXSIGAX с LKFIXSIGAX с PRPIXSIGAX с SHAPX
Часто сравнивают с VSCSX:
VSCSX с VBIRXVSCSX с PIMIXVSCSX с VSBSXVSCSX с VUSBVSCSX с VBTLXVSCSX с VWEAXVSCSX с VUBFX

Сравнение комиссий SIGAX и VSCSX

SIGAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VSCSX в 0.07%.

SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

SIGAX vs. VSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGAX
Ранг доходности на риск SIGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSCSX
Ранг доходности на риск VSCSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGAX c VSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGAXVSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

2.46

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

3.66

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.63

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

14.48

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGAX vs. VSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VSCSX равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGAX и VSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGAXVSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.46

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.91

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

1.17

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.36

-0.63

Корреляция

Корреляция между SIGAX и VSCSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGAX и VSCSX

Дивидендная доходность SIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности VSCSX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIGAX
Western Asset Corporate Bond Fund		4.49%4.86%4.15%4.17%3.30%3.03%4.33%3.78%3.85%3.44%3.82%4.34%
VSCSX
Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares		4.02%4.32%4.27%3.07%1.98%1.78%2.25%2.85%2.66%2.26%1.93%2.21%

Просадки

Сравнение просадок SIGAX и VSCSX

Максимальная просадка SIGAX за все время составила -30.99%, что больше максимальной просадки VSCSX в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGAX и VSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIGAXVSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-9.36%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.50%

-1.36%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.62%

-9.36%

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.62%

-9.36%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-0.86%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-0.98%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.34%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGAX и VSCSX

Western Asset Corporate Bond Fund (SIGAX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VSCSX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что SIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIGAXVSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

0.82%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.20%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

1.99%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

2.70%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.12%

2.36%

+3.76%