PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFI с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIFI с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIFI (Harbor Scientific Alpha Income ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SIFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Harbor, while EPMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, SIFI returned 6.88% vs 30.96% for EPMV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SIFI charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности SIFI и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIFI показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

SIFI

1 день
0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.88%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIFI и EPMV

2026 (YTD)2025
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		1.21%7.02%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between SIFI and EPMV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SIFI и EPMV

Секторы
SIFI
EPMV

Промышленность

16.2%
21.7%

Технологии

15.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.2%

Энергетика

7.9%
5.0%

Недвижимость

4.8%
6.4%

Финансовые услуги

4.4%
18.1%

Здравоохранение

3.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.9%
1.4%

Коммунальные услуги

1.9%
3.0%

Сырьевые материалы

0.7%
6.7%

Промышленность

SIFI
16.2%
EPMV
21.7%

Технологии

SIFI
15.7%
EPMV
18.7%

Потребительский циклический сектор

SIFI
11.8%
EPMV
12.2%

Энергетика

SIFI
7.9%
EPMV
5.0%

Недвижимость

SIFI
4.8%
EPMV
6.4%

Финансовые услуги

SIFI
4.4%
EPMV
18.1%

Здравоохранение

SIFI
3.9%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

SIFI
3.0%
EPMV

-

Потребительский защитный сектор

SIFI
2.9%
EPMV
1.4%

Коммунальные услуги

SIFI
1.9%
EPMV
3.0%

Сырьевые материалы

SIFI
0.7%
EPMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Scientific Alpha Income ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с SIFI:
SIFI с SGOVSIFI с HAPSSIFI с MUSISIFI с CGMSSIFI с AINPSIFI с FLXRSIFI с PSQO
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с RDIV

Доходность на риск

SIFI vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFI
Ранг доходности на риск SIFI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFI c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFIEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.05

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.54

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

11.67

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFI vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFI и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFIEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.05

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.10

-1.63

Просадки

Сравнение просадок SIFI и EPMV

Максимальная просадка SIFI за все время составила -14.68%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFI и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIFIEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.68%

-8.78%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.78%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-1.77%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

2.66%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFI и EPMV

Текущая волатильность для Harbor Scientific Alpha Income ETF (SIFI) составляет 1.01%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SIFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIFIEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

5.19%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

11.34%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

15.15%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

15.46%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

15.46%

-10.53%

Сравнение комиссий SIFI и EPMV

SIFI берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFI и EPMV

Дивидендная доходность SIFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFI
Harbor Scientific Alpha Income ETF		6.44%6.57%5.87%5.71%3.88%0.86%

Часто задаваемые вопросы

SIFI and EPMV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to SIFI (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIFI dropped -14.68% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 6.88% for SIFI. On fees, SIFI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIFI has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIFI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

SIFI has the higher dividend yield at 6.44%, compared with 1.24% for EPMV.

SIFI is categorized as Multisector Bonds, while EPMV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for SIFI and 0.88% for EPMV.

SIFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIFI и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор