PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIFAX с GWPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIFAX с GWPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX).

SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. GWPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SIFAX и GWPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIFAX и GWPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		-5.63%20.47%20.17%28.76%-26.97%18.59%25.34%27.19%-6.59%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, SIFAX показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у GWPAX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции SIFAX уступали акциям GWPAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.87% соответственно.

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%

GWPAX

1 день
3.37%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.30%
1 год
19.12%
3 года*
17.31%
5 лет*
7.65%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

American Funds Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с WWWEX
Часто сравнивают с GWPAX:
GWPAX с VOOGWPAX с SPYGWPAX с FXAIXGWPAX с VTIGWPAX с ALTYGWPAX с BAFWXGWPAX с PERI

Сравнение комиссий SIFAX и GWPAX

SIFAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GWPAX в 0.73%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A

Доходность на риск

SIFAX vs. GWPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GWPAX
Ранг доходности на риск GWPAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWPAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWPAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWPAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWPAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIFAX c GWPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) и American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIFAXGWPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.05

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.86

1.60

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.49

1.65

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.92

6.68

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIFAX vs. GWPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIFAX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа GWPAX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIFAX и GWPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIFAXGWPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.05

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.42

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между SIFAX и GWPAX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIFAX и GWPAX

Дивидендная доходность SIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GWPAX в 6.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%
GWPAX
American Funds Growth Portfolio Class A		6.09%5.75%5.83%1.61%9.94%3.42%3.42%5.77%6.19%3.39%4.36%4.84%

Просадки

Сравнение просадок SIFAX и GWPAX

Максимальная просадка SIFAX за все время составила -23.62%, что меньше максимальной просадки GWPAX в -34.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIFAX и GWPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIFAXGWPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.62%

-34.15%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-11.78%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.32%

-34.15%

+25.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.69%

-34.15%

+19.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-8.81%

+8.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-5.77%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.91%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SIFAX и GWPAX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) составляет 2.04%, в то время как у American Funds Growth Portfolio Class A (GWPAX) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GWPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIFAXGWPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

6.61%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.93%

11.28%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

18.89%

-13.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

18.17%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

17.95%

-12.79%