Сравнение SIEPX с THOIX
SIEPX (Saratoga International Equity Portfolio) and THOIX (Thornburg Global Opportunities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, SIEPX returned 7.14%/yr vs 13.43%/yr for THOIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIEPX charges 2.47%/yr vs 0.99%/yr for THOIX.
Доходность
Сравнение доходности SIEPX и THOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SIEPX показывает доходность 14.64%, а THOIX немного выше – 14.72%. За последние 10 лет акции SIEPX уступали акциям THOIX по среднегодовой доходности: 7.14% против 13.43% соответственно.
SIEPX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 14.64%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.14%
THOIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 40.96%
- 3 года*
- 26.28%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам SIEPX и THOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 14.64% | 31.89% | 5.25% | 14.80% | -21.85% | 19.33% | 5.87% | 19.77% | -23.89% | 18.63% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 14.72% | 41.04% | 13.08% | 16.26% | -10.12% | 14.72% | 22.50% | 28.74% | -20.72% | 22.03% |
Correlation
The correlation between SIEPX and THOIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between SIEPX and THOIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIEPX vs. THOIX — Ранг доходности на риск
SIEPX
THOIX
Сравнение SIEPX c THOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) и Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIEPX | THOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.73 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 4.81 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 20.81 | -12.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIEPX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 3.78 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.86 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.56 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок SIEPX и THOIX
Максимальная просадка SIEPX за все время составила -62.81%, примерно равная максимальной просадке THOIX в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIEPX и THOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIEPX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.81% | -64.58% | +1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.62% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -13.71% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.31% | -30.18% | -5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -35.22% | -11.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.05% | -11.47% | -12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 1.99% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIEPX и THOIX
Saratoga International Equity Portfolio (SIEPX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Thornburg Global Opportunities Fund (THOIX) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что SIEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIEPX | THOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.29% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 8.34% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 10.99% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.42% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.53% | +0.12% |
Сравнение комиссий SIEPX и THOIX
SIEPX берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии THOIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIEPX и THOIX
SIEPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность THOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIEPX Saratoga International Equity Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.83% | 0.31% | 0.41% | 1.79% | 1.97% | 0.58% | 0.03% | 0.63% | 0.15% |
THOIX Thornburg Global Opportunities Fund | 5.60% | 6.42% | 5.70% | 5.70% | 4.00% | 14.39% | 6.70% | 1.47% | 2.65% | 0.67% | 0.82% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
SIEPX and THOIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIEPX has higher volatility (4.89%) compared to THOIX (3.29%). In terms of maximum drawdown, SIEPX dropped -62.81% vs THOIX's -64.58%.
THOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIEPX и THOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор